Tương quan lại chuỗi/Tự tương quan (tiếng Anh: Serial Correlation/Autocorrelation) là quan hệ giữa một thay đổi và phiên bản trễ của nó trong những khoảng thời gian khác nhau.

Bạn đang xem: Autocorrelation là gì

Bạn vẫn xem: Autocorrelation là gì

Đang xem: Autocorrelation là gì

Tương quan chuỗi/Tự tương quan

Khái niệm

Tương quan tiền chuỗi/Tự tương quan trong tiếng Anh là Serial Correlation/Autocorrelation.

Tương quan liêu chuỗi/Tự đối sánh là mối quan hệ giữa một trở nên và phiên bạn dạng trễ của nó trong những khoảng thời hạn khác nhau.

Hậu quả của tương quan chuỗi

Giống nhưphương sai chũm đổi, vụ việc chính gây ra bởi đối sánh tương quan chuỗi vào hồi qui đường tính là vấn đề ước tính không đúng chuẩn vềtiêu chuẩn”>sai sốchuẩncủa hệ số hồi qui được thống kê giám sát bởi các phần mềm thống kê.

Nếu không có biến tự do nào là quý giá trễ (lagged value) của biến phụ thuộc vào (giá trị của biến dựa vào từ quá trình trước), thì các tham số cầu tính sẽ đồng hóa và ko cần kiểm soát và điều chỉnh các tác động của tương quan chuỗi.

Tuy nhiên, giả dụ một trong những biến chủ quyền là cực hiếm bị trễ của thay đổi phụ thuộc, thì tương quan chuỗi sẽ gây ra tính không đồng điệu và mong tính giá trị không phù hợp lệ của các tham số thực. Ví dụ: lợi nhuận của tín phiếu kho bạc bẽo của tháng trước là 1 trong biến chủ quyền trong quy mô hồi qui Fisher.

Kiểm tra tính đối sánh tương quan chuỗi

Có rất nhiều cách thức kiểm tra về đối sánh tương quan chuỗi trong quy mô hồi qui, mà lại cách phổ biến nhất là dựa vào thống kê được phát triển bởi Durbin với Watson (1951):


*

Công thức của mô hình Durbin–Watson. Trong đó, εt là số dư (sai số) của tiến trình t trong quy mô hồi qui

Nếu phương không đúng của không nên số không đổi theo thời gian và những sai số cũng không đối sánh tương quan chuỗi thì ta tất cả công thức những thống kê Durbin–Watson sẽ xê dịch bằng 2:


*

Công thức

Phép tính khoảng này rất hữu ích vì nó cho biết giá trị của những mức độ đối sánh chuỗi. Những thống kê Durbin–Watson có mức giá trị trường đoản cú 0 (trong trường hợp đối sánh chuỗi của +1) đến 4 (trong trường hợp đối sánh chuỗi của −1):

– ví như hồi qui không có tương quan chuỗi, thì không nên số đã không đối sánh theo thời gian và cực hiếm của thống kê Durbin–Watson sẽ bằng 2 x (1 – 0) = 2.

– trường hợp sai số có đối sánh tương quan dương, thì thống kê lại Durbin–Watson sẽ nhỏ tuổi hơn 2. Ví dụ: Nếu đối sánh tương quan chuỗi của không nên số là 1, thì cực hiếm của những thống kê Durbin–Watson đã là 0.

– nếu sai số có tương quan âm, thì thống kê Durbin–Watson sẽ lớn hơn 2. Ví dụ: Nếu tương quan chuỗi của không đúng số -1, thì quý giá của thống kê lại Durbin–Watson đã là 4.

Cách hạn chế và khắc phục lỗi tương quan chuỗi

Có hai cách thức khắc phục lỗi đối sánh tương quan chuỗi:

– phương pháp thứ nhất: chúng ta cũng có thể điều chỉnh những lỗi tiêu chuẩn chỉnh cho các tham số hồi qui con đường tính để đo lường và thống kê tương quan tiền chuỗi.

Xem thêm: " Bile Là Gì - Bile In Vietnamese

Phương pháp trước tiên tối ưu hơn vì cách thức thứ hai hoàn toàn có thể dẫn đến mong tính tham số không tốt nhất quán. Hai phương pháp phổ biến chuyển này gần như được cải tiến và phát triển bởi Hansen (1982) cùng Newey với West (1987). Bọn chúng là tiêu chuẩn chỉnh trong nhiều phần mềm thống kê. Ưu điểm khác của các cách thức này là bọn chúng đồng thời sửa lỗi cho tínhphương sai cầm cố đổi.